» » Эдгар Э. Петерс "Фрактальный анализ финансовых рынков"

Эдгар Э. Петерс "Фрактальный анализ финансовых рынков"

Эдгар Э. Петерс "Фрактальный анализ финансовых рынков"

Эта книга посвящена представлению гипотезы фрактального рынка, как альтернативы гипотезе эффективного рынка. Фракталы, являющиеся следствием геометрии Демиурга, присутствуют во всех сферах в нашем мире и играют огромную роль, в том числе, и в структурной организации финансовых рынков, которые в локальном плане случайны, но глобально детерминированы. В книге рассматриваются методы фрактального анализа рынков валют, акций, и облигаций, методы отличия независимого процесса, нелинейного детерминированного процесса и стохастического процесса, и исследовано влияние данных различий на индивидуальные инвестиционные стратегии и способы моделирования. Подобные стратегии и способы моделирования тесно взаимосвязаны с типами активов и инвестиционных горизонтов пользователя.


Для риск-менеджеров, инвестиционных стратегов, финансистов, технических аналитиков рынков, и также валютных спекулянтов и индивидуальных инвесторов самостоятельно работающих на финансовых рынках мира, в том числе, и на рынке FOREX и рынках России.


Формат: *djvu.

Скачать книгу Эдгар Э. Петерс "Фрактальный анализ финансовых рынков"
Copyrights © 2010-2014 www.forex-profi.com